01TAIFEX 期貨逐筆
TX／MTX 每筆成交 CSV 壓縮檔。價差交易使用不同資料頁，分析器會排除價差契約。
TAIFEX 價差逐筆資料頁 ↗點選按鍵欄位後，按下新的按鍵組合。重複組合不會儲存。
選取資料夾後，系統會辨識期貨、選擇權與 TWII 檔案並核對交易日。
TX／MTX 每筆成交 CSV 壓縮檔。價差交易使用不同資料頁，分析器會排除價差契約。
TAIFEX 價差逐筆資料頁 ↗TXO 買權與賣權每筆成交 CSV 壓縮檔，包含一般與盤後交易資料。
TWII 與分類指數盤後統計 CSV。官方檔名會加入交易日後存入資料夾。
回放不使用未發生資料。
平均覆蓋部分：先計算每分鐘「後續成交過的原區間價位數 ÷ 該分鐘全部價位數」，再讓每個分鐘等權平均。
合併價位覆蓋率：把全部分鐘的已覆蓋價位數加總，再除以全部區間價位數；區間較寬的分鐘權重較高。
覆蓋只計實際成交價位；K 線的 Low–High 不代表中間每個價位皆有成交。
| 分鐘 | 收盤 | 區間 | 覆蓋 | 收盤重訪 | 達門檻 | 全覆蓋 | 零覆蓋 |
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| 時間 | 策略／結構代號 | 方向 | 觸發價 | 磁吸／目標價 | 當下跨市場微結構特徵 | 後續 5m / 15m 損益 | 實證狀態 (點擊定位 K 線) |
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成交總值為 Σ(成交量 × 選擇權價格)，單位是點數×口數。75%+ 訊號雷達在回放模式下嚴格遵守時間因果（僅使用 ≤ 當前游標之成交紀錄，不洩漏未來價格）。
下一秒起依歷史成交價格及可用量分批撮合；限價買入不高於委託價，平倉多單不低於委託價、空單不高於委託價。B/S 量採 50% 可用上限且不重複使用；倒退回放會移除未來訂單與成交。此為歷史成交模擬，未含買賣報價與排隊順位。
| 契約 | 口數 | 均價 | 現價 | 未實現 |
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| 訂單 | 成交／委託 | 狀態 |
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| 時間 | 契約／方向 | 口數 | 價格 | 當筆可用量 | 已實現－成本 |
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Space 播放／暫停 · [ / ] 上一／下一時點 · T 交易
帳戶保存在本專案 user_data。請建立或載入帳戶後開始模擬；各交易日獨立記錄。